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依據「證券商管理規則」第18條第1項第5款規定,訂定專業經紀商申請以期貨交易人身分從事避險目的之國內期貨及選擇權契約之相關規範,自即日生效

中華民國101年4月18日
金管證券字第10100088851號
一、 依據證券商管理規則第十八條第一項第五款規定辦理。

二、 專業經紀商申請以期貨交易人身分從事避險目的之國內期貨及選擇權契約,其相關規範如下:

(一) 交易標的:國內期貨及選擇權契約。

(二) 交易規範:

1、 持有限額:專業經紀商持有國內期貨契約未沖銷部位(空頭部位)總市值加計選擇權契約、期貨選擇權契約總(名目)價值之合計數,不得大於淨值百分之二十,其淨值係以前一個月底月報表為計算標準。

2、 風險控管:專業經紀商從事避險目的之國內期貨及選擇權契約應獨立設帳,並於每日收盤後,計算期貨及選擇權契約未沖銷部位是否符合規定。

(三) 買賣決策:專業經紀商以自有資金投資之部位從事避險目的之國內期貨交易,應訂定交易原則及處理程序,包括從事之契約種類、避險策略、停損設定等。

(四) 禁止事項:

1、 專業經紀商以期貨交易人身分從事避險目的之國內期貨及選擇權契約者,應於其他期貨經紀商辦理開戶委託買賣,不得於其兼營期貨經紀部門辦理開戶。

2、 專業經紀商不得每日大量進行沖銷交易,而有影響期貨或相關現貨交易價格之情事。證券經紀商不得每日大量進行沖銷交易,而有影響期貨或相關現貨交易價格之情事。

三、 專業經紀商因投資外幣計價之有價證券,其結算交割作業及進行持有部位之外匯避險交易,得以客戶身分向指定銀行依「銀行業辦理外匯業務管理辦法」辦理相關之衍生性外匯商品避險交易。

四、 證券自營商以期貨交易人身分從事國內期貨交易或從事避險目的之國外期貨交易,其相關規範如下:

(一) 證券自營商(含兼營期貨業務者)首次申請以期貨交易人身分從事國內期貨交易者應依下列(二)及(三)申請方式辦理,已取得期貨交易人資格者,則依原期貨交易帳戶進行交易,無需再行申請。

(二) 申請程序:證券自營商取得本會核准函後,始得向其他期貨經紀商辦理開戶,並應函報臺灣期貨交易所股份有限公司並副知臺灣證券交易所股份有限公司備查,方得進行交易。惟兼營期貨自營業務之證券自營商,因擔任認購(售)權證發行人或認購(售)權證流動量提供者、經營結構型商品或擔任受益憑證流動量提供者而有從事期貨避險交易之需要者,應檢具相關書件向臺灣期貨交易所股份有限公司辦理開立期貨避險分戶,並副知臺灣證券交易所股份有限公司後,方得進行交易。

(三) 申請書件:

1、 申請書。

2、 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。

3、 董事會議事錄。

4、 從事期貨交易計畫書:應至少載明買賣決策之訂定、風險控管方式、內部組織分工、持有部位限制、內部稽核及自行查核相關作業程序。

5、 內部控制制度。

6、 其他經本會規定應提出之文件。

(四) 交易標的:證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易法第三條之國內期貨交易或避險目的之國外期貨交易,其種類及交易所以本會依期貨交易法第五條公告者為限;且不得交易以我國證券、證券組合或股價指數為標的之國外期貨交易契約。

(五) 交易規範:

1、 交易限額:證券自營商持有國內期貨契約未沖銷部位(含空頭及多頭部位)總市值加計選擇權契約、期貨選擇權契約總(名目)價值之合計數,不得大於淨值百分之二十;持有避險目的之國外期貨契約未沖銷部位(含空頭及多頭部位)總市值加計選擇權契約、期貨選擇權契約總(名目)價值之合計數,不得大於淨值百分之十,其淨值係以前一個月底月報表為計算標準。

2、 風險控管:證券自營商從事期貨交易應獨立設帳,並於每日收盤後,計算期貨未沖銷部位是否符合規定。

3、 資訊揭露:應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關從事衍生性商品交易規定,辦理公告或申報等事宜。

4、 禁止事項:

(1) 證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易者,應於其他期貨經紀商辦理開戶委託買賣,不得於其兼營期貨經紀部門辦理開戶。惟兼營期貨自營業務之證券自營商,得向臺灣期貨交易所股份有限公司辦理開立期貨避險分戶。

(2) 證券自營商不得每日大量進行沖銷交易,而影響期貨或相關現貨交易價格。

五、 證券商因經營證券及相關業務所需,得於我國之外匯指定銀行開設新臺幣以外幣別之存款帳戶持有外幣,其持有新臺幣以外幣別之總額度,以公司淨值之百分之三十為限,並應注意不得有影響新臺幣匯率穩定之行為。

六、 本會九十八年十一月三日金管證券字第○九八○○五三七七八號令、一百年二月一日金管證券字第○九九○○六○六八六號令自即日廢止;本令自即日生效。另前財政部證券暨期貨管理委員會九十三年一月二日台財證二字第○九三○○○○○二二號函,本會已於一百零一年四月十八日以金管證券字第一○一○○○八八八五二號函停止適用。

主任委員 陳裕璋

 
 

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