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依據「期貨交易法」第3條第1項、第57條第2項規定,有關期貨自營商從事國內外交易所期貨交易相關規定,自即日生效

中華民國101年2月22日
金管證期字第1000057728號
一、 依據期貨交易法第三條第一項及第五十七條第二項規定辦理。

二、 期貨自營商得從事本會依期貨交易法第五條規定公告之國內外交易所期貨交易契約。但銀行兼營期貨自營業務者,其業務範圍以國內期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約為限。

三、 期貨自營商從事本會依期貨交易法第五條規定公告之國內外交易所期貨交易,除經本會核准者外,其相關規範如下:

(一) 從事本會依期貨交易法第五條規定公告之任一國外交易所期貨交易未沖銷部位所需原始保證金,加計從事選擇權契約交易所支付之權利金,減除從事選擇權契約交易所收取之權利金後之金額,不得超過其實收資本額或淨值較低者百分之十,且全部交易所上開金額合計數不得超過其實收資本額或淨值較低者之百分之三十。

(二) 所持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之期貨契約、選擇權契約與期貨選擇權契約未沖銷部位所需原始保證金金額,加計從事選擇權契約交易所支付之權利金,減除從事選擇權契約交易所收取之權利金後之金額,國內期貨市場部分不得低於國外期貨市場部分之百分之二百。

(三) 不得從事以公司法第一百六十七條規定不得收回、收買或收回質物之股票為標的證券之股票期貨與股票選擇權交易,且期貨自營商如為金融控股公司之子公司或為金融控股公司之子公司持有已發行有表決權股份總額百分之二十以上或控制性持股之投資事業,亦不得從事以該金融控股公司股票為標的證券之股票期貨與股票選擇權交易。

四、 期貨自營商得與已開辦債券選擇權業務之金融機構進行以中央政府債券為標的之選擇權避險性交易,惟該金融機構不得為該公司、該公司之董事、監察人或直接或間接持有該公司股份總額百分之十以上之股東,或上開身分者直接或間接持有股份總額百分之十以上之轉投資公司。

五、 期貨自營商為業務需要從事以外幣計價之國內、外期貨交易時,得以客戶身分向經中央銀行許可辦理衍生性外匯商品業務之指定銀行或國外金融機構辦理避險交易。但不得辦理無本金交割新臺幣遠期外匯交易(NDF)。

六、 前述所稱實收資本額或淨值,於外國期貨商係指專撥在中華民國境內營業所用資金或權益;所稱實收資本額於兼營期貨商係指期貨部門指撥之專用營運資金。另淨值或權益之計算係以前一個月底月報表為計算標準。

七、 期貨自營商依本規範從事自營業務,應將項目、限額、對象及風險控管等相關作業原則,增訂於公司內部控制制度,並確實執行之。

八、 本令自即日生效;本會中華民國一百年二月十四日金管證期字第一○○○○○四○七四一號令自即日廢止。

主任委員 陳裕璋
     授權單位主管決行

 
 

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